答读者问为免费文章，不计入专栏里面。本文可以在下面地址免费阅读。

在使用backtrader进行回测的时候，常见的一个问题就是如何判断下个bar是不是最后一个交易日，如果是最后一个交易日，严格意义上就需要提前平仓。常见的判断方法主要有两种，一种是利用股票上市和退市的数据；一种在next中利用数据进行判断。

1. 利用股票上市和退市的数据

可以从一些网站上获取股票上市和退市的日期，保存下来，然后作为参数传递到backtrader中或者在init里面进行读取 ,格式不做限制，可以考虑使用字典，读取速度比较快。

然后在next中，使用判断下个交易日是不是退市日期，如果不是退市日期，那么，下个bar就不是最后一个交易日。

2. 在next中利用数据本身进行判断

在next中调用数据的时候，index=0的时候表示当前的bar,等于-1的时候表示前一个bar,等于1的时候表示下一个bar,判断data.close[2]会不会报indexerror,如果不报错，就说明，下个bar不是最后一个bar,如果报错的话，就说明下个bar是最后一个bar.

def cal_next_bar_is_last_trading_day(self,data):
    try:
        next_next_close = data.close[2]
    except IndexError:
        return True
    except:
        print("something else error")
    return False

可以考虑在strategy里面写这样一个函数，然后针对每个data进行判断，下个交易日究竟是不是最后一个交易日。

智慧、心灵、财富，总要有一个在路上，愿我们能在人生的道路上，不断成长、不断成熟～～～

感兴趣可以关注我的专栏：

my_quant_study_note：分享一些关于量化投资、量化交易相关的思考

backtrader量化投资回测与交易：本专栏免费，分享backtrader相关的内容。

量化投资神器-backtrader源码解析-从入门到精通：本专栏目前收费299元，预计更新100篇策略(更新中)+36篇backtrader讲解(已完成)+backtrader源码分析。