今天有读者咨询一个backtrader与聚宽米筐对比的问题，想要了解下backtrader与米筐聚宽各自的优缺点。

先不谈这个问题，我们回顾下初衷，我们想要用这些框架做什么呢？不外乎两种目的：

• 用历史数据验证我们的交易想法是否比较好，即 回测

• 实现程序化交易，节省我们的时间与精力,即 交易

基于这两种目的，开发出来了各种各样的量化框架，我们可以对他们进行一个分类：

1. 量化回测框架

   这种框架的核心特征，是主要用于验证我们交易想法，没有实现程序化交易。常见的一些量化回测框架，包括：quantdigger,pybacktest，onepy，qstrader，abu 等。这些量化回测框架变得越来越少了，因为框架开发者如果有时间、精力和技术，一般都会对这个框架进行升级，进而能支持程序化交易，转而进化成为量化投资框架。

2. 量化交易框架

   这种框架的核心特征，是主要用于程序化交易，没有很好支持验证我们的交易想法。常见的一些量化交易框架，包括 功夫量化。这类框架接触的比较少。

3. 量化投资框架

   这种框架的核心特征，即可以用于验证我们的交易想法，也可以用于程序化交易。常见的一些量化投资框架，包括 zipline , backtrader,quantaxis,国内的一些商业平台(米筐、聚宽、掘金量化)，国外的一些商业平台(quantconnect)等

对框架是否公开源码，进一步分为：开源与不开源

• 开源 显然，从感觉上来看，开源的框架，感觉更安全一些，有一种掌控感

• 不开源 分为完全不开源或者部分不开源。

对开发者进行划分，进一步分为：个人开发者与公司开发者

• 个人开发者 个人的时间和精力一般有限，框架功能相对不完善

• 公司开发者 公司开发一般有一整个团队的支持，开发出来的框架，功能相对完善，迭代升级的速度也会比较快，但是公司一般都是追求盈利的。

所以，对一个量化框架进行分析，我们可以从三个纬度来观察：开发者是谁？是否开源？量化框架功能如何？

好了，开始今天的正题。

backtrader、聚宽、米筐的对比

1. 开发者的不同

   backtrader是个人开发，聚宽和米筐都是公司开发的。两者的开发者的不同，决定了框架的一些特性。

• 人工客服支持上

  backtrader主要有开发者和一些热心者在社区里面提供答疑活动。聚宽的客服做的相对比较好，在社区里面提问，很快就有回复。我们购买了米筐的数据，米筐的客服就不说了，研发也不给力，好多数据收盘价为0的，估计都有半年了，还没解决或者没给我通知。

• 在文档与社区支持上

  backtrader是个人开发者里面相对优秀的框架，有丰富的文档和活跃的社区支持。聚宽、米筐都有文档和社区支持，在文档上，还需更加详细一些，这些是非开源框架需要的。

• 在费用上

  backtrader是免费的，米筐与聚宽网页上回测也是免费的，聚宽金融终端可以免费试用(他们自己已经放弃，同样的参数，两次回测结果不一样，聚宽已经转型，重心变为资产管理)。米筐的金融终端，也用过一段时间，可以免费试用。

2. 开源与否

   backtrader是开源的、聚宽是不开源的、米筐提供了一个额外的开源框架。

3. 功能如何

   backtrader是国外开发的，功能相对完善，但是有一些特定功能是没有考虑进去的，比如，涨跌停的处理，比如不支持tick数据的回测。

   聚宽的回测相对做的比较好一些，有涨跌停处理，期货按照结算价等细节上的优化。我在公司做期货策略的回测的时候，用backtrader与聚宽的进行过对比，可以确认基本上聚宽回测是没有太大问题的。

   米筐的回测，使用过几次，实在提不起兴趣。如果实在对米筐感兴趣，可以去看看他们的开源框架，rqalpha,看看是否好用！！！

   另外就是额外提醒一下，他们的回测一般使用的都是他们平台自己的数据，这些数据的质量如何，不得而知！！！

   总结下吧，聚宽与米筐和backtrader是没法比的，虽然我带着很强的倾向性，但是我可以很负责任的这样去说。至于说backtrader和zipline，各有优劣吧。